Pronóstico Financiero de Precisión
Domina los modelos predictivos más sofisticados del mercado. Aprende técnicas de análisis cuantitativo que utilizan las principales firmas de inversión europeas.
Metodología Cuantitativa Avanzada
Nuestro enfoque combina matemática aplicada, estadística bayesiana y algoritmos de aprendizaje automático. Cada modelo se construye sobre fundamentos sólidos de teoría financiera moderna.
- Análisis de series temporales con componentes estocásticos
- Modelos de volatilidad GARCH y sus variantes
- Simulación Monte Carlo para escenarios múltiples
- Calibración de parámetros mediante máxima verosimilitud
- Backtesting riguroso con datos históricos
- Gestión de riesgo integrada en cada predicción
Resultados Verificables
Los números hablan por sí solos. Nuestros modelos han sido probados exhaustivamente en condiciones reales de mercado durante los últimos tres años.
Acierto en tendencias semanales del IBEX 35 durante 2024
Ratio de Sharpe promedio en carteras optimizadas
Precisión en detección de puntos de reversión
Estructura del Programa
Cada módulo se construye progresivamente, desde fundamentos teóricos hasta implementación práctica de sistemas completos de predicción.
Fundamentos Econométricos
Regresión lineal múltiple, pruebas de estacionariedad, cointegración y modelos de corrección de errores. Base teórica sólida para construir modelos predictivos robustos.
Modelado de Volatilidad
Implementación de modelos ARCH, GARCH y sus extensiones. Predicción de volatilidad condicional y aplicaciones en gestión de riesgo.
Machine Learning Financiero
Random Forest, SVM y redes neuronales aplicadas a predicción de precios. Técnicas de feature engineering específicas para datos financieros.
Simulación y Validación
Métodos Monte Carlo, bootstrap y validación cruzada temporal. Evaluación rigurosa del rendimiento predictivo fuera de muestra.
Reconocimiento del Sector
Nuestros graduados trabajan en departamentos de riesgo y trading cuantitativo de instituciones financieras líderes. La metodología ha sido validada por profesionales con más de 15 años de experiencia en mercados.
Certificación Europea
Reconocido por ESMA como formación especializada
Casos Reales
Proyectos basados en datos de Bloomberg y Reuters
Mentores Expertos
Profesionales activos en banca de inversión
Irene Cáceres
Analista Cuantitativo Senior, Banco Santander
Los modelos que aprendí aquí superaron por amplio margen a los que utilizábamos previamente en el departamento. La precisión mejoró un 23% en nuestras predicciones de riesgo crediticio.
Irene completó el programa en septiembre de 2024 y tres meses después fue promocionada a Senior Analyst. Su tesis final sobre modelos de default probability fue implementada en el sistema de scoring interno del banco.
Próxima Convocatoria - Septiembre 2025
Las plazas son limitadas para garantizar atención personalizada. El programa intensivo requiere dedicación de 15 horas semanales durante 6 meses.
Ubicación
Urizar Kalea, 30
48012 Bilbo, Bizkaia
Teléfono
+34 944 162 907
Lunes a viernes, 9-18h
info@serquinalyros.com
Respuesta en 24h